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Wir nehmen uns als Beispiel die täglichen Wertschwankungen des deutschen Aktienindex DAX im Jahr vor. Damit können wir die Volatilität des DAX berechnen.
Zuerst müssen die Daten gesammelt werden: 4. Januar Auf einem Balkendiagramm geben die täglichen Wertschwankungen bereits ein gutes Bild über die Schwankungsbreite des DAX:.
Schauen wir uns an, wie diese einzelnen Tagesschwankungen des Jahres verteilt sind. Lässt sich eine Normalverteilung erkennen?
Ja, die Tagesschwankung des DAX unterliegen der Normalverteilung. Die Glockenform ist deutlich zu erkennen. Je länger der untersuchte Zeitraum wird, desto deutlicher reihen sich die Daten in die statistische Normalverteilung ein.
Doch uns interessiert: Wie gross ist eine Standardabweichung und somit die Volatilität des DAX für diesen Zeitraum?
Die Varianz selbstständig zu berechnen ist sehr aufwändig, da jede Tagesschwankung nach folgender Formel durchgerechnet werden muss, was mehrere Rechenschritte nötig macht:.
Also von jeder Tagesschwankung den Mittelwert abziehen, das Resultat im Quadrat hochrechnen. Dann alle Tagesresultate addieren und durch Anzahl Tage-1 dividieren.
Einfacher geht es am Computer, zum Beispiel im Microsoft Excel. Dort in der Formelfunktion "VAR" eingeben und die Datenreihe selektieren.
Die Varianz in unserem Fall beträgt 3. Die Standardabweichung ergo 1. Wir haben somit bereits die tägliche Volatilität mit 1. Wir können diese Tagesvolatilität nun umrechnen, um die gewünschte Jahresvolatilität zu erlangen.
Dazu wird das Resultat mit der Wurzel des gewünschten Umrechnungsfaktors multipliziert. Unser Umrechnungsfaktor ist , da das Jahr in Handelstage geteilt ist.
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Motor Elektromobilität Technik Digital. Suche Suche. Ihre Suche in FAZ. Suche abbrechen. Ist ein Schwankungsbereich, während eines bestimmten Zeitraums, von Wertpapierkursen, von Rohstoffpreisen, von Zinssätzen oder auch von Investmentfonds -Anteilen.
Als Standard werden die Schwankungen dieses Werts genommen und gemessen, wie weit sich der Fonds in einem Monat von diesem Durchschnittswert entfernt hat.
Also errechnet man die Schwankungsbreite um den Mittelwert herum. Für das Risiko ist z. Vorheriger Artikel: vinkulierte Namensaktie.
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Consultado el 16 de septiembre de Discovery Americas. Consultado el 13 de marzo de Creel Abogados. Bolsa Mexicana de Valores. Consultado el 16 de enero de
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Selten.





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